Average True Range

>Der Average True Range Indikator (ATR) ist ein sehr hilfreiches Instrument um die Volatilität eines Wertpapiers einschätzen zu können. Wenn Sie Optionen handeln, die eine hohe Volatilität voraussetzen, zum Beispiel Grenze– oder Ein-Treffer- und Kein-Treffer-Optionen, kann Ihnen der Average True Range dabei helfen, Ihren Handel auf ein neues Niveau zu heben.

Was ist der Average True Range?

Average True Range

Der Average True Range kalkuliert die Volatilität eines Wertpapiers über die letzten Perioden, indem er das Hoch jeder Periode vom Tief abzieht und einen geglätteten gleitenden Durchschnitt der Ergebnisse erzeugt. J. Welles Wilder, der Erfinder des Average True Ranger, empfahl ihn über die letzten 14 Perioden anzuwenden, was auch heute noch die meist genutzte Einstellung ist. Manche Händler nutzen den Average True Range auch mit 30 Perioden.

Wie Sie im Bild oben erkennen können, wird der Average True Range in einem separatem Fenster unterhalb des Preisdiagramms dargestellt. Die blaue Linie zeigt die durchschnittliche Volatilität an. Durch den Average True Range können Sei schnell die durchschnittliche tägliche Bandbreite eines Wertpapiers erkennen. Der aktuelle Wert wird in der Regel rechts neben dem Indikator-Fenster angezeigt.

Wie Sie den Average True Range handeln

Meisten wird der Average True Range eingsetzt, um einen Einstiegspunkt für eine Preisumkehr zu finden. Indem Sie die die vom Average True Range kalkulierte durchschnittliche tägliche Bandbreite mit der Bandbreite des aktuellen Tages vergleichen, können Sie einschätzen, wie weit sich die Kurse wohl noch bewegen werden.

Nehmen wir als Beispiel eine Aktie mit einem Preis von $100 und einer durchschnittlichen täglichen Bandbreite von $2 über die letzten 30 Tage an. Wenn sich der Kurs heute nur um $0,25 bewegt hat, wissen Sie, dass noch viel Raum für die Bewegung besteht. Sobald sich der Kurs aber schon um $1,50 bewegt hat, wissen Sie, dass Sie vorsichtig sein müssen, weil sich die Bewegung dem Ende näheren und eine Umkehr bevorstehen könnte.

Wenn sich der Stock an einem Tag aber schon $2,50 bewegt hat, wissen Sie, dass das für viele Händler ein riesiger Schritt ist, und das wohl einige demnächst Ihre Gewinne mitnehmen werden. Deswegen ist dies die ideale Gelegenheit, um in eine Umkehr zu investieren. Sie könnten zum Beispiel in eine Kein-Treffer-Option in Richtung des derzeitigen Preises investieren. Sehr wahrscheinlich werden Preise entweder auf dem gleichen Niveau bleiben oder umkehren und Sie werden Ihre Option gewinnen.

Mit der gleichen Logik können Sie auch in eine Hoch– / Tief-Option investieren. Das beinhaltet zwar etwas mehr Risiko, kann aber auch einen höheren Gewinn erzeugen.

Sie können Ihre Strategie so einfach halten wie in diesem Beispiel oder Sie können Sie erweitern. Candlestick-Formationen, die eine Umkehr anzeigen, sind beispielsweise ein geeignetes Instrument, um besonders günstige Einstiegspunkte zu finden. Sie könnten auch einen weiteren technischen Indikator dazu einsetzen, um den Schwung der gerade durchgeführten Bewegung zu analysieren. Sobald der Bewegung der Schwung ausgeht und sie die vorgegebene Bandbreite erreicht kann, können Sie in eine Umkehr investieren.

Außerdem kann Ihnen die Trendanalyse dabei helfen, den Umkehrpunkt zu bestimmen. In einer kleineren Zeiteinheit werden die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen Ihrer aktuellen Zeiteinheit ebenfalls zu Trends. Sobald sich der Markt in der derzeitigen Periode weiter bewegt hat als der Wert des ATR, können Sie auf einer kleineren Zeiteinheit nach einem Trend in die Gegenrichtung suchen. Sobald Sie diesen finden, haben Sie sehr wahrscheinlich den genauen Zeitpunkt der Umkehr gefunden.

Auch hier sollte Ihre Persönlichkeit Ihre Strategie bestimmen. Denken Sie daran: Machen Sie Ihre Strategie nicht zu kompliziert. Sollten Sie den ATR mit ein oder zwei anderen Strategien verknüpfen, können Sie sehr wahrscheinlich das Risiko senken. Je mehr Methoden Sie verknüpfen, um so weniger klare Signale können Sie allerdings erzeugen. Damit sinkt auch Ihr Gewinnpotential.

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