Gleitende Durchschnitte anpassen

>Die Fähigkeit, Gleitende Durchschnitte an die Bedürfnisse ihrer Strategie anzupassen, unterscheidet erfolgreiche Händler von Händlern, die Geld verlieren. Dieser Artikel wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Gleitenden Durchschnitte anpassen und einer der erfolgreichen Händler werden.

Wenn Sie eine auf Gleitenden Durchschnitten basierende Strategie einsetzen, dann wissen Sie, wie schwierig es ist, den Gleitenden Durchschnitt perfekt an die aktuellen Preisbewegungen anzupassen. Die richtige Anzahl Perioden für die Kalkulation des Gleitenden Durchschnitts zu wählen ist eine nie enden wollende Herausforderung.

Zu viele Perioden können den Gleitenden Durchschnitt zu langsam auf Preisbewegungen reagieren lassen, um valide Signale zu erzeugen. Im Gegenzug können zu wenige Perioden den Gleitenden Durchschnitt zu schnell auf einzelne Ausreißer reagieren lassen, wodurch viele falsche Signale entstehen. Dieser Artikel wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Gleitenden Durchschnitt so anpassen, dass er aktuellen Preisbewegungen so nahe wie möglich folgt ohne dabei zu viele falsche Signale zu erzeugen.

Einfache, gewichtete und exponentielle Gleitende Durchschnitte

Die meisten Händler nutzen zunächst einen einfachen Gleitenden Durchschnitt (engl. Simple movving average, SMA) für Ihren Handel. Auch wenn dies die am häufigsten genutzte Form des Gleitenden Durchschnitts ist, gibt es dennoch andere Formen des Gleitenden Durchschnitts, die in Ihrem derzeitigen Marktumfeld vielleicht bessere Ergebnisse liefern können.

Zunächst gibt es den gewichteten Gleitenden Durchschnitt (engl. weighted moving average, WMA). Der WMA multipliziert jede Periode mit einem Faktor, wobei die letzte Periode den größten Faktor erhält und der Faktor für jede vorangegangene Periode um eins verkleinert wird. In einem fünf-periodigen Gleitenden Durchschnitt wird der Preis des letzten Tags mit fünf multipliziert, der Preis des vorletzten Tags mit vier usw. Diese Berechnungsmethode für den Gleitenden Durchschnitt lässt diesen schneller auf Preisbewegungen reagieren.

Um aktuelle Preisbewegungen noch stärker zu betonen, können Sie einen exponentiellen Gleitenden Durchschnitt verwenden (engl. exponential moving average, EMA). Der EMA funktioniert ähnlich dem EMA, nutzt statt des linearen Faktors allerdings einen exponentiellen Faktor.

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Adaptive Gleitende Durchschnitte

Adaptive Gleitende Durchschnitte wurden als Versuch entworfen, den Gleitenden Durchschnitt nahe am aktuellen Preis zu halten und dennoch einzelne Ausreißer zu ignorieren. Einer der am weitesten verbreiteten adaptiven Gleitenden Durchschnitte ist der Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA), der nach seinem Erfinder Perry Kaufman benannt wurde.

Um einzelne Ausreiser zu ignorieren, nutzt der KAMA einen Effizienz-Faktor, der beurteilt, wir geradlining sich der Markt bewegt. Befindet sich eine Periode in einer perfekten Linie mit allen vorangegangenen Perioden, erhält sie den Effizienz-Faktor 1. Befindet sich eine Periode komplett außerhalb der Bewegungen aller vorangegangenen Perioden, erhält sie den Effizienz-Faktor 0. Der Effizienz-Faktor wird mit dem Preis der Periode multipliziert, bevor diese in die Berechnung eingeht. Dadurch wird der Einfluss von Perioden gemindert, die weit von der normalen Marktbewegung abweichen, und der Einfluss von Perioden gestärkt, die auf einer normalen Linie mit der üblichen Marktbewegung liegen. Andere adaptiven Gleitende Durchschnitte nutzen ähnliche Konzepte wie der KAMA.

Welchen Gleitenden Durchschnitt sollte ich nutzen?

Händler streiten schon seit Jahrzehnten darüber, welcher Gleitender Durchschnitt die Marktbewegungen am besten wieder gibt. Jeder Typ des Gleitenden Durchschnitts hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Der gewichtete und der exponentielle Gleitende Durchschnitt reagieren am besten auf aktuelle Preisbewegungen, erzeugen aber auch die meisten falschen Signale.

Der einfache Gleitende Durchschnitt und besonders der adaptive Gleitende Durchschnitt können am besten eine gerade Linie erzeugen, die wenige falsche Signale erzeugt. Der einfache Gleitende Durchschnitt braucht allerdings auch am längsten, um auf Preisbewegungen zu reagieren.

Die Entscheidung, welchen Gleitenden Durchschnitt Sie einsetzen sollten hängt deswegen hauptsächlich von Ihrer Strategie und Ihrer Risikobereitschaft ab.

Wenn Sie mit Ihrem derzeitigen Gleitenden Durchschnitt Probleme haben, ist es wichtig zu verstehen, dass das endlose Modifizieren von Einstellungen wie der verwendeten Perioden nicht zwangsläufig bessere Ergebnisse bringt. Bei diesen Dingen ist oft erst im Nachhinein ersichtlich, welche Einstellung die beste ist. Da Sie die beste Einstellung für zukünftige Preisbewegungen nicht kennen, ist der Nutzen dieser Experimente begrenzt.

Sie können mehr erreichen, wenn Sie die Art des verwendeten Gleitenden Durchschnitts anpassen. Sollten Sie zu viele falsche Signale erhalten, denken Sie darüber nach, zu einem adaptiven Gleitenden Durchschnitt wie dem KAMA oder einen einfachen Gleitenden Durchschnitt zu wechseln. Wenn Sie Ihre Signale zu spät bekommen, versuchen Sie es doch einmal mit einem exponentiellen oder einem gewichteten Gleitenden Durchschnitt.

Diese Anpassungen sind einfach, nützlich und bringen Ihnen garantiert die Ergebnisse, die Sie suchen. Von Versuchen, die perfekten Einstellungen für Gleitende Durchschnitte zu finden, kann das nicht behauptet werden.

Mehr über Gleitende Durchschnitte

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